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一步之遥:股份制银行集体逼近全球系统重要性银行门槛2024更新毕竟这些开天至宝
> 厂商新闻《一步之遥:股份制银行集体逼近全球系统重要性银行门槛》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-12-05 20:34
图片来源:摄图网
全文共3133字,阅读全文约需7分钟
金融稳定理事会(FSB)近日公布2025年全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,全球29家银行入选,中国五大国有银行席位保持不变。
本文首发于21金融圈未经授权 不得转载
作者 | 黄子潇
编辑 |孙超逸
新媒体运营 | 张舒惠
近日,金融稳定理事会(FSB)公布 2025年全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,该名单包含29家银行,我国维持五家国有银行入选数量,其中工商银行首次由2组晋档至3组。
21世纪经济报道记者注意到,在被视为G-SIBs候选人的“第0组”中,招商银行已从去年的34名上升至30名,距离被认定为29家全球系统重要性银行仅有一步之遥;兴业银行(34名)、中信银行(37名)等股份行亦在集体逼近门槛。
评级机构惠誉博华在早前预测中表示,若招商银行保持当前的分数变动趋势,未来三年存在被纳入 G-SIBs 名单的可能。
过去,中资银行更多凭借规模优势在全球立足。但记者注意到,本次股份行排名的提升,主要源于关联度、复杂性两项指标的贡献。
不过,G-SIBs的认定原则是“风险越大,责任越大”,一旦入选,将意味着更严格的资本监管要求。业内人士向记者表示,股份行集体趋近G-SIBs门槛,意味全球金融稳定不再仅关注“几家大行”的稳健,也将要纳入更多中坚机构的。同时,额外资本要求将压缩股份行的ROE空间,需进行前瞻性的资本补充。
中国股份行集体逼近G-SIBs门槛
根据2025年的G-SIBs名单,今年共有29家银行入选,整体与2024年一致,但部分银行的组别划分出现变动。
该名单分为五组(组别越高越重要),第五组继续空缺,第四组仍仅有摩根大通,第三组由去年2家增加至4家,分别为汇丰银行、美国银行、花旗银行、工商银行,其中工商银行、美国银行升至该组;第二组共有9家,相较上年减少3家(2家上升,1家下降),我国其余三大国有银行仍位于该组;第一组共有15家,交通银行位于该组。
不过,上述名单信息量较为有限。21世纪经济报道记者注意到,制定G-SIBs评分框架的巴塞尔委员会在11月27日发布了涵盖77家银行评分信息的报告,比上述的29家多出了48家。
多出的48家银行被官方称为“第0组”(Bucket 0),并不附加额外的资本要求。在第0组中,出现了多家股份制银行,例如招商银行(第30名)、兴业银行(34名)、中信银行(37名)、浦发银行(39名)、民生银行(42名)、光大银行(49名)、平安银行(50名)等,其位次与西班牙对外银行(BBVA)、加拿大蒙特利尔银行等国际机构相近。在60名之后,开始出现了宁波银行、北京银行、上海银行等城商行的身影。
相较去年,部分股份行的排名有所上升。其中,招商银行上升3位至第30名,距离被认定G-SIBs(前29名)仅一步之遥,第29名即为交通银行;兴业银行维持第33名不变;中信银行上升2名至第34名。
记者对比各项指标注意到,股份行评分的提升主要源于关联度、复杂性的贡献,而并非以往的规模提升。例如,招商银行总评分由103分大幅上升至122分,其中关联度提高31分,复杂性提高60分,而规模仅提高10分。
若进一步拆解至二级指标,“关联度”由金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券余额组成,对应国内常说的同业拆借、同业存单、金融债券发行等。兴业银行在关联度上184分,为股份行中最高。
而“复杂性”涵盖场外衍生品的名义金额 、第三层次资产、交易和可供出售证券组成,对应国内的金融衍生品、非银行附属机构资产(理财、基金等子公司)、以公允价值计量的证券等指标。由此可见,“复杂性”更与银行的多牌照、综合化、多元化经营相关。
从招商银行2024年年报来看,该行金融机构间资产同比增长约56.2%,交易类和可供出售证券同比增长约113%,机构间负债、发行证券、场外衍生产品等指标也有明显增幅。
这或得益于股份制银行多元化经营的成果。例如,截至2025年上半年,银行理财行业AUM前三均被股份行包揽,依次为招银理财(2.46万亿)、兴银理财(2.30万亿元)、信银理财(2.11万亿元),也是目前唯三AUM突破2万亿元的理财子公司。招行、兴业旗下还拥有公募基金。
近期,上述三家股份行相继开设了AIC(金融资产投资)子公司,或能反映于下一年的G-SIBs的“复杂性”评分中。
上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚向21世纪经济报道记者表示,股份行趋近G-SIBs门槛,是中国银行体系多层次化和市场化竞争力增强的信号,但也意味着其系统性风险分布更加多元。金融稳定不再仅关注“几家大行”的稳健,而要纳入更多中坚机构的全球关联度和风险治理。
风险越大,责任越大
入选全球系统重要性银行,一定程度上是对银行影响力的认可,但也意味着更为严苛的资本监管要求。
2023年年末,交通银行在首次入围该榜单时表示,该行经营发展和国际地位得到了有关国际组织的认可,有利于该行降低筹资成本、增加业务机会、促进可持续发展。
然而,被认定为G-SIBs,也意味着更高的附加资本要求、总损失吸收能力(TLAC)要求、制定处置与恢复计划要求等。G-SIBs第一组到第五组的银行分别适用1%、1.5%、2%、2.5%和3.5%的附加资本要求。
记者注意到,为满足TLAC相关要求,G-SIBs名单中的五大国有银行密集发行TLAC非资本债。Wind数据显示,今年以来发行规模已达到3100亿元。
根据 FSB 及中国监管机构的相关规定,四大行需在 2025 年及 2028年初分阶段满足 TLAC/RWA不低于16%及18%的要求。惠誉博华预测称,虽然中资G-SIBs 第一阶段满足相关总损失吸收能力要求不存在压力,但较高的资产增速将影响第二阶段要求所需要的补充缺口。
国有大行的资本补充安排或对股份行具有参考意义。据2025年三季报,招商银行、兴业银行、中信银行13.93%、9.66%、9.59%,较上年末有不同程度的下降,但较系统重要性银行的资本要求仍留有余量。
若存在三年内被认定为G-SIBs的可能性,股份行如何前瞻布局?
曾刚表示,首要任务是资本补充机制。入选G-SIBs对股份行而言是“双刃剑”,额外资本要求将直接压缩ROE空间,股份行可提前通过多元化资本工具(如永续债、优先股、二级资本债)建立缓冲,同时优化资产结构,向轻资本业务转型,提升资本使用效率。
除了资本补充之外,更深层的准备在于风险管理体系的全面升级。
他认为,G-SIBs标准考察的关联度、复杂性等指标,本质上反映的是机构倒闭可能引发的连锁反应。股份行需建立与国际接轨的全面风险管理框架,特别是加强对交易对手风险、流动性风险的穿透式管理,避免因业务复杂性提升而导致风险不可控。
21世纪经济报道记者也发现,巴塞尔委员会对“第0组”的评分银行数量从去年的11家大幅增加到今年48家,或是一个将更多银行纳入到全球风险治理体系中的信号。
从评分上看,目前股份制银行的短板集中于跨境业务,最高的招商银行也仅有33分,尽管今年有个位数的提升,但距离国有大行、G-SIBs门槛仍有较大距离。
而加快跨境业务布局,是银行适应低利率周期、降低单一市场依赖度的选择。
招行负责人在中期业绩会上表示,上半年境外机构的总资产增速、盈利能力有所提升,对于全行的贡献初见成效。中信银行香港分行在2024年3月正式开业。今年以来,兴业银行开始加强国际业务组织体系建设,体系内首批34家“国际业务重点支行”获得授牌。不过,从实体机构来看,股份行的境外分行、子公司等网络密度依然不高,且近年来增设节奏有所放缓。
曾刚认为,要有清晰的战略认知。银行不应将入选G-SIBs作为经营上追求的目标,而应审视,哪些业务真正创造价值,哪些仅是推高得分却增加脆弱性。以审慎、可持续的姿态发展,才能服务实体经济与控制系统性风险之间找到最优解。
此外,巴塞尔委员会拟对G-SIBs认定框架进行调整,多数反馈支持采用季末数据计算平均值。惠誉博华表示,采用新方式最终造成的数据波动将相对缓和,预计对于多数银行的影响有限,但对于接近阈值门槛的机构,其组别划分或存在一定变动的可能。
对于接近门槛的个别股份行,这又将增添一道不确定性。
2025年全球系统重要性银行评分表,图/巴塞尔委员会
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